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    University of Taipei > 理學院 > 資訊科學系 > 會議論文 >  Item 987654321/16975


    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://utaipeir.lib.utaipei.edu.tw/dspace/handle/987654321/16975


    題名: Optimal Search for Parameters in Monte Carlo Simulation for Derivative Pricing
    作者: Wang, Chuan-Ju;王釧茹;Kao, Ming-Yang
    貢獻者: 臺北市立大學資訊科學系
    日期: 2014-03
    上傳時間: 2019-02-14
    摘要: This paper provides a deterministic online algorithm and a randomized online algorithm to search for suitable parameter values in Monte Carlo simulation for derivative pricing which are needed to achieve desired precisions. This paper also gives the competitive ratios of the two algorithms and proves the optimality of the algorithms. Experimental results on the performance of the algorithms are presented and analyzed as well.
    關聯: the IEEE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering & Economics (CIFEr’14),London,2014/03/27~28
    顯示於類別:[資訊科學系] 會議論文

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